Trygve Kastberg Nilssen
Førsteamanuensis
- Kontor:
- 9I264 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
- Kontortid:
- 9-15
Trygve Kastberg Nilssen er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har studert anvendt matematikk og har tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen og hovedfag ved Universitetet i Oslo.
Nilssen har forsket på beregningsvitenskap innen fagfeltene strømning av olje, medisin og finans.Det har resultert i en serie vitenskapelige artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter som blant annetJournal of Energy Markets, Mathematics of Computation, Advances in Computational Mathematics, Journal of Optimization, Theory and Application, Computational GeosciencesogSIAM Journal on Scientific Computing.
I 2010 vant Nilssen pris for beste artikkel (On the optimal exercise of swing options in electricity markets) på Energy Finance-konferansen i Tyskland.
Nilssen har holdt foredrag på et titalls internasjonale konferanser i Europa, USA og Asia. Han har også vært gjesteforsker ved University of California i Los Angeles.
Nilssen har lang fartstid fra næringslivet og har jobbet med utvikling av software og simulatorer, blant annet en simulator for å gjøre porteføljeoptimering for aksjeporteføljer, en simulator av et menneskehjerte og en simulator av strømning av olje og gass i rør. Han har også arbeidet med utvikling av programvare for tilstandsbasert vedlikehold i olje- og gassindustrien.
På videregående skole var Nilssen en av fem elever som representerte Norge i den internasjonale fysikkolympiaden.
Vitenskapelige publikasjoner
- Jungeilges, Jochen; Nilssen, Trygve Kastberg; Perevalova, Tatyana; Satov, Alexander (2021). Transitions between metastable long-run consumption behaviors in a stochastic peer-driven consumer network. Discrete and continuous dynamical systems. Series B. ISSN: 1531-3492. 26 (11). s 5849 - 5871. doi:10.3934/DCDSB.2021232.
- Eriksson, Marcus Karl Viren; Lempa, Jukka; Nilssen, Trygve Kastberg (2014). Swing options in commodity markets: A multidimensional Lévy diffusion model. Mathematical Methods of Operations Research. ISSN: 1432-2994. 79 (1). s 31 - 67. doi:10.1007/s00186-013-0452-7.
- Benth, Fred Espen; Lempa, Jukka; Nilssen, Trygve Kastberg (2012). On the optimal exercise of swing options in electricity markets. Journal of Energy Markets. ISSN: 1756-3607. 4 (4). s 3 - 28. doi:10.21314/jem.2011.065.
- Nilssen, Trygve Kastberg; Staff, Gunnar Andreas; Mardal, Kent-Andre (2011). Order Optimal Preconditioners for Fully Implicit Runge-Kutta Schemes Applied to the Bidomain Equations. Numerical Methods for Partial Differential Equations. ISSN: 0749-159X. 27 (5). s 1290 - 1312. doi:10.1002/num.20582.
- Nilssen, Trygve Kastberg; Staff, Gunnar Andreas; Mardal, Kent-Andre (2010). Order optimal preconditioners for fully implicit Runge-Kutta schemes applied to the bidomain equations. Numerical Methods for Partial Differential Equations. ISSN: 0749-159X. doi:10.1002/num.20582.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2009). Identification of diffusion parameters in a nonlinear convection-diffusion equation using the augmented Lagrangian method. Computational Geosciences. ISSN: 1420-0597. 13 (3). s 317 - 329.
- Nilssen, Trygve Kastberg; Karlsen, Kenneth Hvistendahl; Mannseth, T.; Tai, XC (2009). Identification of diffusion parameters in a nonlinear convection-diffusion equation using the augmented Lagrangian method. Computational Geosciences. ISSN: 1420-0597. 13 (3). s 317 - 329.
- Staff, Gunnar Andreas; Mardal, Kent-Andre; Nilssen, Trygve Kastberg (2005). Preconditioning of fully implicit Runge-Kutta schemes for parabolic PDEs. SIMS 2005. 46th Conference on Simulation and Modeling. ISBN: 8251920930. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel. s 315 - 324.
- Ingebrigtsen, Linda; Nilssen, Trygve Kastberg; Langtangen, Hans Petter; Tveito, Aslak (2003). On the accuracy of operator splitting for a fluid-structure interaction problem. International journal of nonlinear sciences and numerical simulation. ISSN: 1565-1339. 4s 209 - 218.
- Lyche, Tom Johan; Nilssen, Trygve Kastberg; Winther, Ragnar (2002). Preconditioned Iterative Methods for Scattered Data Interpolation. Advances in Computational Mathematics. ISSN: 1019-7168. 17s 237 - 256.
- Nilssen, Trygve Kastberg; Tai, Xue-Cheng; Winther, Ragnar (2001). A robust nonconforming H2-element. Mathematics of Computation. ISSN: 0025-5718. 70s 489 - 505.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2023). Risk management for concession power in the Norwegian electricity market.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2023). Estimating the requirements for equity for Konsesjonskraft IKS and pricing swing options.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2022). Risikoberegninger i kraftmarkedet.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2022). Risikoberegninger med snittreverserende prosesser i kraftmarkedet.
- Nilssen, Trygve Kastberg; Jungeilges, Jochen; Ryazanova, Tatyana (2019). Modelling behavioral change in a peer-driven consumer network.
- Nilssen, Trygve Kastberg (2012). Pricing Swing Options in Electricity Markets.
Ekspertområder
Sist endret: 6.05.2020 08:05